数据内容：可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。

N分钟包含1分钟3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120分钟。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）等

价格：

1分钟数据，对应格式一至格式五依次为30、40、50、60、60元每月/品种；3分钟或5分钟数据，依次为25、30、35、40、40元每月/品种；10分钟或15分钟，依次为20、25、30、35、35元每月/品种；30分钟或60分钟或120分钟，依次为15、20、25、30、30元每月/品种。

价格：N分钟（含1分钟）数据30元每月/品种。

字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、连续标志。

1分钟数据样本链接A：od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTZf/50O1minlx.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似，两者字段数量不同。

格式二：ETF期权分钟数据，含利率

价格：N分钟（含1分钟）数据40元每月/品种。

字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、连续标志。

1分钟数据样本链接B：od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTJf/50O1minir.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似，两者字段数量不同。

格式三：ETF期权分钟数据，含利率、已插值隐含波动率

价格：N分钟（含1分钟）数据50元每月/品种。

字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、连续标志。

1分钟数据样本链接C：od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTVf/50O1minivs.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似，两者字段数量不同。

格式四、ETF期权分钟数据，含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率

价格：N分钟（含1分钟）数据60元每月/品种。

字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、连续标志。

1分钟数据样本链接D：od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTNf/50O1miniv.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似，两者字段数量不同。

格式五、ETF期权分钟数据，含隐含波动率、期货价格

价格：N分钟（含1分钟）数据80元每月/品种。

字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志。

1分钟数据样本链接E：od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTRf/50O1minivf.csv

N分钟数据样本链接：

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTRf/50O1minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTdf/50O2minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NThf/50O3minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTlf/50O5minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjBf/50O10minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjFf/50O15minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjJf/50O30minivf.csv

od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjNf/50O60minivf.csv

其他

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta,Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。

存储方式：数据按格式、按月、按频率存储为一个大文件、按交易代码存为一个个小文件。

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。

2分钟及以上频率的时点选择：

2分钟：9:32-11:30、13:02-14:56及15:00；3分钟：9:33-11:30、13:03-15:00；

5分钟：9:35-11:30、13:05-15:00；10分钟：9:40-11:30、13:10-15:00；

15分钟：9:45-11:30、13:15-15:00；30分钟：10:00-11:30、13:30-15:00；

60分钟：10:30-11:30、14:00-15:00；120分钟：11:30、15:00。样本中2分钟刻度出现了14:58时点，购买后发送的数据将该时点数据加入到15:00时点。